老王讲，黑水城以前处在古丝绸之路上，在贺兰山山脉的最深处。当年蒙古人越过黄河第六次率兵打来，这次是成吉思汗御驾亲征，当时二十多万蒙古兵把兴庆府（西夏首都）围困了三个多月，兴庆府内缺兵少粮，士兵们饿的面黄肌瘦只能等死。

当时之所以只围不攻，传说是成吉思汗忌惮西夏的铁鹞子娘子军。听起来有些不可思议，堂堂一代天骄竟然怕女人兵。这是为何？

根据当地人传说，铁鹞子有两种说法。

一种说铁鹞子全是女兵，4匹马用铁链子绑一起，马背上4名女兵各拿长短不同的兵器，冲阵杀敌时互相配合娴熟，打起来威猛异常，战无不胜。

成吉思汗大军前五次对上铁鹞子全败，以他当时的年纪和身子状况来看，这是最后一次攻打西夏，若是打不下来，将会给后辈儿孙们埋下隐患，所以为了万无一失他决定采用围城战术，逼迫西夏投降。